Содержание
- Информация о полезных функциях в MetaTrader 5 для оптимизации
- Запуск оптимизации и сохранение полученных результатов
- Анализ результатов оптимизации в Excel, сортировка, создание сетов
- Проверка сетов в режиме онлайн торговли, создание кастомных отчетов по торговле и их анализ
- Заключение
- Скрипт и формулы для вычислений
Преимущество оптимизации советника в MetaTrader5
Оптимизация советников в МТ5 процесс не сложный, от вас лишь потребуются некоторые знания и понимания критериев по которым в дальнейшим вам придется анализировать результаты.
Преимущества оптимизации в МТ5 от МТ4:
Возможность сохранения результатов оптимизации
Данная возможность позволит вам не начинать каждый раз оптимизацию заново, а продолжить с того момента где вы остановили тестирование в последний раз.
Даже при возникновении аварийной ситуации, к примеру отключение света, результаты оптимизации сохранятся (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen) на последнем пройденном поколении и вы сможете возобновить тестирование в мт5 после запуска компьютера. Кэш генетической оптимизации сохраняется до изменения настроек оптимизации или до полного завершения самой оптимизации.
Использование-сохраненых-результатов
Использование агентов при тестировании
Данная вещь незаменима для тех кто хочет получить быстрые результаты оптимизации, а собственных мощностей не хватает, благодаря вычислительной сити MQL5 это легко и удобно.
Включение-агентов-для-тестирования
Что нужно сделать для использовании агентов в МТ5:
иметь аккаунт на mql5.com с пополненным балансом
авторизоваться в MQL5
добавить агентов mql5
Картинка Включение-агентов-в-mt5
- Возможность продолжать оптимизацию на другом компьютере
При оптимизации в мт5 у вас есть возможность экспортировать/импортировать кеш-файл оптимизации с одного компьютера на другой, или передать коллеге по интернету для продолжения оптимизации в мт5, при условии что он имеет тот же советник, что и вы.
Важно!!! Кеш файлы выполненной оптимизации хранятся в терминале на протяжении 30 дней, далее для экономии дискового пространства, удаляются.
Поэтому если вы хотите сохранить не законченную оптимизацию, рекомендуем экспортировать кеш файл в отдельную папку.
Видео сохранение и экспорт кеш файла оптимизации
Получение обширной статистики в разрезе одиночного тестирования полученных прогонов
Таких как:
Входы по дням, неделям, месяцам и т.д. что позволит улучшить торговлю путем контроля временных периодов торговли.
А так же просмотреть такие показатели как, коэффициент Шарпа, фактор восстановления, LR Correlation коэффициент корреляции линейной регрессии и т.д Подробнее об показателях отчета тестирования можно почитать на в этой статье.
Обширная-статистика-тестирования
Запуск оптимизации и сохранение полученных результатов
Для старта оптимизации мы должны перейти в навигатор (ctrl+N) выбрать желаемый инструмент для тестирования, кликнув на него правой кнопкой мыши нажать “тестировать”.
Запуск тестирования с окна навигатора
Тем самым мы перейдем во вкладку тестирования, далее для проведения оптимизации нам нужно ввести критерии теста и запустить оптимизацию.
В новой версии МТ5 2019 года (билд 2136), появилось стартовое меню выбора действий, а так же возможность задавать также задержку в мс при открытии ордеров и калькуляцию прибыли в пипсах.
Картинка Выбор-вариантов-оптимизации
Настройка оптимизации, на что стоит обратить внимание
- Использование форвард тестирования
- Выбор алгоритма и критерия оптимизации
- Применение агентов
Использование форвард тестирования дает возможность снизить фактор подгонки советника под исторические данные. При анализе результатов, set файлы в результатах которых, бэктестирование будет максимально совпадать с показателями форвард теста будут иметь больше вероятности, получить аналогичный результат в реальной торговли.
Выбор алгоритма и критерия оптимизации, уже дело выбора каждого трейдера в зависимости от желаемой отдачи от советника. В мт5 доступны следующие варианты заточенности оптимизации:
- Максимальный баланс
- Баланс + макс. прибыльность
- Баланс + макс. матожидание ожидание
- Баланс + мин. просадка
- Баланс + макс. фактор восстановления
- Баланс + макс. коэф. Шарпа
В своих тестах я в основном выбираю критерий “Баланс + макс. фактор восстановления”.
Критерии оптимизации мт5
Видео – Запуск оптимизации и сохранение полученных результатов
Для количества прогонов форвард-тестирования существует нижний предел. Если количество лучших прогонов меньше 256, то для участия в форвард-тестировании отбираются дополнительные лучшие прогоны до количества 256. Если же количество всех прогонов меньше 256, то все они будут участвовать в форвард-тестировании.
Если используется генетическая оптимизация, то в форвард-проходах участвуют все уникальные результаты.
Анализ результатов в Excel, сортировка, создание сетов
После того как вы завершили оптимизация в мт5, вы можете экспортировать файлы в эксель для дальнейшего анализа и создания set файлов.
Делается это следующим образом, см. картинку ниже.
Экспорт результатов оптимизации в Excel
Далее мы можем с помощью фильтров отсортировать нужный результаты и с помощью формулы =A2&”=”&B2 подставить значения для сет файла, подробнее в видео инструкции.
Видео по сохранению и созданию сет файлов в Excel
Проверка сетов в режиме онлайн торговли, создание кастомных отчетов по торговле и их анализ
После того как мы отобрали сеты, самым важным критерием их живучести будет тестирование на демо счете, это тестирование будет максимально приближенно к реальным результатам.
Суть и последовательность такого тестирования отображена на инфографике.
Видеоинструкция по созданию кастомного торгового отчета и отбор сет файлов в Excel
Заключение
Оптимизация советников в МТ5 стала действительно удобным инструментом, который позволяет оптимизировать советник быстро и качественно. Стоит отметить что несмотря на явное преимущество платформы MetaTrader 5 над МТ4, все равно большинство трейдеров используют платформу МТ4, но прочитав эту статью я думаю что многие станут пользоваться именно МТ5, как минимум для оптимизации своих или купленных советников.
Справочный материал использовавшийся для написания статьи
- Визуализация тестирования https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/visualization
- Реальные и сгенерированные тики https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/tick_generation#tick_mode
- Оптимизация стратегий https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#visual
- Типы оптимизации https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/optimization_types#criterion
- Отчет о тестировании https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report
- Скрипт для создания кастомного отчета https://www.mql5.com/ru/forum/211620/page4#comment_9536093
- Библиотека для работы скрипта https://www.mql5.com/ru/code/16006
