Что общего у хирурга и трейдера?

Когда обычный человек впервые слышит слово скальпинг, то у него в большинстве случаев возникают две ассоциации – индейцы и хирургический скальпель. На самом же деле – это один из терминов трейдинга на финансовых рынках.

Скальпинг – это способ торговли на финансовых рынках, который подразумевает открытие и закрытие торговых сделок в очень короткий интервал времени.

Примечательно, что со скальпингом действительно можно связать и индейцев, и хирургический инструмент. Дело в том, что scalping с английского – это срезание «скальпа» или «верхушки». Трейдер снимает с рынка «скальп», срезает верхнюю часть. Отсюда и прямая ассоциация с индейцами. Что касается скальпеля, то, как и в хирургии, где филигранная точность надреза крайне важна, в скальпинге от трейдера требуется высочайшая точность при открытии и закрытии торговых сделок.

Скальпинг в трейдинге

Много где вы можете услышать еще один термин – пипсовка. Им часто пользуются трейдеры, объединяя скальпинг и пипсовку в один общий способ торговли. Однако, это не совсем верно. При пипсовке трейдер открывает очень много сделок, как на покупку, так и на продажу, срок жизни сделок при этом от нескольких секунд до минуты. Прибыль по таким сделкам зачастую не превышает 5 пунктов. Скальпер же может открывать гораздо меньше сделок, срок их жизни может быть от нескольких секунд до нескольких минут. Прибыль при этом может быть и 10, и 20, и даже 50 пунктов. Скальпинг относится к внутридневной торговле.

По сути, скальпер держит сделку, пока она идет в прибыль. Фиксирует прибыль на самом верху свечи (срезает «скальп»), перед тем, как котировки инструмента развернутся. Это торговля в локальных максимумах или минимумах. Согласитесь, хирургическая точность. При этом, очень точно нужно рассчитать точку входа в сделку, чтобы цена пошла дальше в прогнозируемом направлении. Пипсовщик, в отличие от скальпера, закрывает сделку даже, если движение котировок в его направлении продолжается. Берет с рынка лишь небольшую часть прибыли.

Несмотря на то, что скальпинг является полноценным методом торговли на бирже, существует несколько его разновидностей:

Стаканный скальпинг. Торговцем изучается содержимое стакана заявок. Анализируется объем, а также количество сделок на покупку/продажу.
Импульсный скальпинг. Основывается на изучении всех внешних факторов, которые могут оказать значительное влияние на стоимость актива в ближайшей перспективе. Это могут быть политические события, экономические данные, природные катастрофы и т.д.
Гибридный скальпинг. Это комбинация из двух разновидностей, указанных выше. Считается широко применимым методом и может использоваться для скальпинга на любых рынках.

С определениями разобрались, далее рассмотрим на каких рынках можно успешно применять скальпинг стратегии. Самое главное, чтобы на рынке была высокая волатильность. В основном такая всегда присутствует на валютном и фондовом рынках, также в последние годы очень высокая волатильность присутствует на рынке криптовалют.

Выбор короткого тайм фрейма - залог успеха в скальпинге

Если вы уже определились с рынком, на котором будете использовать скальпинг, предлагаем узнать, что еще понадобится вам для успешной торговли. Связующим звеном между вами и рынком является брокер. Если вы ошибетесь с выбором, то рискуете получить массу технических проблем, которые полностью перечеркнут все ваши планы по использованию скальпинга. Что имеется ввиду. Это очень низкая скорость обработки приказов, это слишком большие проскальзывания котировок или вовсе их отсутствие на момент запроса, это и недобросовестная обработка отложенных ордеров и TP/SL-приказов.

Выбор рынка для торговли, а также брокера через которого работать, это далеко не все, что вам понадобится для успешной торговли. Существуют еще непосредственно торговые нюансы, о которых нужно знать. Одним из самых важных является выбор таймфрейма. Учитывая, что скальпинг относится к внутридневной торговле, периоды необходимо выбирать меньше D1. В основном, опытные скальперы работают на таймфреймах M1 и M5, реже на М15. Здесь важно понимать, что чем ниже период, тем сложнее на нем работать. За то он отражает мельчайшие колебания котировок и показывает «живую» реакцию рынка на происходящие изменения. Чем старше период, тем более сглаженными становятся движения котировок. Это увеличивает шансы пропустить момент удачного входа в сделку. Оптимальным, на наш взгляд, является таймфрейм M5. Это, скажем так, золотая середина. Ценовые колебания на «пятиминутке» не такие активные, но и хорошую позицию для входа в рынок вы не проморгаете. Кроме того, на M5 достаточно хорошо работают технические индикаторы, о которых мы поговорим ниже. В целом, торгуя на данном таймфрейме, трейдер может получать за день до нескольких точных сигналов на открытие сделки.

Индикаторы для скальпинга

Для тех, кто только начал изучать трейдинг и еще не знаком с техническим анализом, даем краткую справку.

Технические индикаторы – это инструменты технического анализа, которые применяются в процессе биржевой торговли. Помогают быстро проанализировать рынок и принять правильное решение.

На самом деле индикаторов на сегодняшний день разработано очень много, включая различные авторские версии. Только в одном торговом терминале MT4 их более 50 штук. Мы рассмотрим только те, которые пользуются наибольшей популярностью среди скальперов.

iPump индикатор, индикатор позволит анализировать даже самые мелкие ценовые движения и помогает точно предсказывать окончания движения, т.к. индикатор измеряет средний ход цены каждого тайм фрейма и анализирует его с прошлыми данными.
Скользящие средние (Moving Average). Является классическим трендовым индикатором. Помогает трейдеру прогнозировать направление движения рынка, его силу. Это дает возможность определять точки входа и выхода из торговой сделки.
MACD. Комбинированный индикатор. Представляет собой скользящую среднюю и гистограмму. Позволяет спрогнозировать ценовые колебания, проверить направление и силу тренда. Особенностью является возможность определения точек разворота котировок.
Осциллятор Stochastic. Технический индикатор, который отображает процентное соотношение цены закрытия и ее максимальных показателей в определенный период времени.
RSI. Данный индикатор определяет силу тренда, присутствующего на рынке, а также вероятность его смены.
CCI. Индикатор, работающий на любом рынке. Принцип работы индикатора достаточно прост, CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены за определенный период времени.

Какие индикаторы использовать для торговли, это уже личный выбор трейдера, но как показывает практика, в основном опытные скальперы комбинируют несколько индикаторов. Дело в том, что некоторые индикаторы являются запаздывающими, а некоторые опережающими. В связи с этим, их комбинирование значительно повышает эффективность скальпинга. Все, рассмотренные в данном разделе технические индикаторы, вы можете найти в торговой платформе MT4 и МТ5.

Скальпинг. Пример торговли

От теории перейдем к практике. Для примера возьмем самый сложный таймфрейм M1, а также индикаторы MACD и Stochastic. Торговый инструмент – валютная пара GBPUSD.

Сделка #1. Открытие сделки на продажу происходило при следующих условиях:

На осцилляторе Stochastic быстрая линия %K пересекла сигнальную %D сверху вниз в области перекупленности GBPUSD.
На MACD столбцы гистограммы начали уменьшаться в положительной области индикатора.

Закрытие сделки происходило, опираясь на следующие показания индикаторов:

Линия %K пересекла сигнальную линию %D снизу вверх в зоне перепроданности пары.
Столбцы гистограммы MACD начали уменьшаться в отрицательной области индикатора.

Сделка #2. Сделка на покупку открывалась при следующих условиях:

На осцилляторе Stochastic быстрая линия %K пересекла сигнальную %D снизу вверх в области перепроданности пары.
На MACD столбцы гистограммы начали уменьшаться в отрицательной области индикатора.

Фиксация прибыли осуществлялась при совпадении следующих сигналов:

Линия %K пересекла сигнальную линию %D сверху вниз в области перекупленности GBPUSD.
Столбцы гистограммы MACD начали уменьшаться в положительной области индикатора.

Что в результате? Если прикинуть «на глаз» общее количество пунктов с двух сделок, то получается 27 пунктов. Отнимаем от этой цифры средний спред ориентировочно 2 пункта, получаем 25 пунктов чистой прибыли. Если трейдер открывал сделки торговым объемов в 1 стандартный лот, то в денежном эквиваленте заработок составил около 250 долларов США. Примечателен тот факт, что между сделками прошло не более 50 минут. Таким образом, торгуя несколькими инструментами, в течение дня можно закрывать не менее десятка прибыльных сделок.

Роботы для скальпинга на бирже

В конце хотелось бы коснуться еще одной интересной темы, касающейся скальпинга. Наверное, не каждый начинающий трейдер знает, что торговлю на биржах сегодня ведут не только живые люди, но и полностью автоматические системы – торговые роботы. Вы не ослышались, в последнее десятилетие трейдеры действительно научились торговать при помощи специализированных компьютерных программ – торговых скриптов. Эти программы представляют собой скрипт, который устанавливается в торговый терминал и самостоятельно заключает торговые сделки, согласно заложенному в него алгоритму. Большой популярностью торговые роботы пользуются и у скальперов, открывая вместо них десятки, а иногда и сотни торговых сделок за сутки.

По степени участия человека в торговом процессе, мы выделили следующие типы скальпинга:

Ручной скальпинг – подразумевает, что все операции по сделкам выполняет человек.
Автоматический скальпинг – все торговые операции на счете выполняет программный скрипт, установленный в терминал. Участие трейдера заключается лишь в предварительных настройках, их корректировках, в случае необходимости, а также обновлении торгового робота.
Полуавтоматический скальпинг – наиболее эффективный, на наш взгляд, тип скальпинга. Он позволяет не тратить время на анализ технических индикаторов, отвлекая трейдера от повседневных дел только тогда, когда есть четкий сигнал на открытие или закрытие сделки. Робот сам не совершает никаких торговых операций, эта функция полностью возложена на человека, что позволяет лучше контролировать рынок и свою торговлю.

Как видите, тема скальпинга на бирже довольно серьезная. При детальном ее изучении, а также практике на демо или центовом счете, в будущем скальпинг может дать вам ощутимую и стабильную прибыль за очень короткий период времени.